Strategia Forex: applicare il Parabolic Sar e le Medie Mobili

Pubblicato da: Trader - il: 25-10-2015 9:02 Aggiornato il: 26-11-2015 11:49

Una delle strategie di Forex trading avanzate prevede l’impiego delle medie mobili esponenziali (che sono un tipo di medie mobili disponibili tra i tanti strumenti dell’analisi tecnica) e della parabolic SAR (un indicatore).

Con questo articolo proveremo a spiegare come utilizzare utilmente la combinazione di questi 2 strumenti per guadagnare con il trading valutario. Si tratta di 2 strumenti dell’analisi tecnica molto utilizzati dai trader di tutti i tipi di strumenti finanziari disponibili sul mercato.

Specialmente le medie mobili sono, senza ombra di dubbio, lo strumento dell’analisi tecnica più utilizzato dai trader, secondo solamente alla trend line e ai supporti e resistenze. In caso vi siate appena avvicinati al mondo del trading online, potete chiedere comodamente a qualsiasi trader più esperto di voi se utilizzano le medie mobili, e siamo sicuri al 100% che qualsiasi trader a cui voi poniate tale domanda, vi risponderà sicuramente di sì.

Altra situazione invece si potrebbe prospettare in caso chiediate riguardo al Parabolic Sar: infatti in questo caso si tratta di un indicatore che non ha una fama ed utilizzo così vasto come quello delle medie mobili, quindi è possibili che anche ad alcuni trader più esperti di voi tale indicatore rimanga ancora oscuro e sconosciuto.

In questo nostro articolo andremo  ad analizzare inizialmente le medie mobili per poi passare sull’indicatore Parabolic Sar. Infine ci soffermeremo su come utilizzare i due strumenti dell’analisi tecnica appena analizzati insieme su uno stesso grafico, per trarne il massimo dei vantaggi durante la nostra attività di trading.

Le medie mobili

Ci sono varie medie mobili all’interno degli strumenti di analisi del mercato. In generale, le medie mobili costituiscono uno strumento di analisi tecnica molto diffuso, che aiuta i trader a “levigare” la price action, filtrando tutti quegli elementi di disturbo provenienti dalle fluttuazioni di prezzo casuali (il cosidetto rumore del mercato).

Una media mobile costituisce un indicatore trend following o lagging, perché si basa sui prezzi passati. Principalmente vengono utilizzati 3 tipi differenti di media mobile:

  1. La media mobile semplice (simple moving average – SMA) viene utilizzata per determinare il valore medio del prezzo di vari titoli lungo un periodo di tempo N. Si calcola attraverso l’addizione del prezzo di chiusura del titolo per un numero di periodi di tempo e la successiva divisione per il totale di periodi di tempo utilizzati nel primo calcolo. Così, si scopre il prezzo medio. L’aspetto positivo della media mobile semplice è che essa non viene influenzata dalle variabili del mercato: offre una media immediatamente comprensibile. Molti ritengono che sia giunto il momento di acquistare quando il prezzo del titolo cresce fino a superare la sua media mobile; altri, invece, ritengono che sia ora di vendere quando diminuisce al di sotto della media mobile stessa.
  2. Un’altra media mobile che gli analisti utilizzano è la media mobile esponenziale (exponential moving average – EMA). Si calcola utilizzando una percentuale del prezzo di chiusura odierno e del valore della media mobile del giorno precedente. Questo strumento dà più importanza ai prezzi recenti e segue le stesse strategie di acquisto e vendita indicate per la media mobile semplice.
  3. Un terzo tipo di media mobile disponibile per i trader, è la media mobile ponderata (weighted moving average – WMA). Questo tipo di media mobile è stato ideato e pensato per risolvere il problema legato alle medie mobili semplici, ovvero il problema riguardo al peso ed importanza da assegnare ai valori presi in considerazione per costruire la media mobile semplice. Per risolvere tale problema, la chiusura di ogni giorno viene moltiplicata per il giorno che indica (quindi se si prendono in considerazioni venti giorno, la chiusura del ventesimo giorno viene moltiplicata per 20; la chiusura del diciannovesimo giorno viene moltiplicata per 19; e così via). Successivamente il totale viene poi diviso per la somma dei multipli. Sfruttando questo tipo di calcolo è possibile dare maggior peso agli ultimi valori presi in considerazione per la costruzione della media mobile.
media-mobile

Media mobile rappresentata sul grafico dalla linea blu: ogni volta che incrocia l’andamento dei prezzi scatta un segnale di trading.

Le medie mobili vengono per lo più utilizzate per identificare la direzione del trend e per determinare i livelli di supporto e resistenza.  Spesso vengono utilizzate in accoppiate con le normali trend line e quindi con i normali supporti e resistenze; spesso vengono anche combinate tra di loro, utilizzando più di una media mobile sullo sesso grafico (per ottenere segnali più precisi ed accurati).

Se da una parte le medie mobili sono utili anche se utilizzate da sole, talvolta formano anche la base per altri indicatori, come il Moving Average Convergence Divergence (convergenza e divergenza di medie mobili). Inoltre, rappresentano un ottimo strumento per sostenere i segnali ricavati dalla lettura delle parabolic SAR.

Parabolic SAR Indicator: un’introduzione

La Parabolic SAR (stop and reverse) serve per individuare vari trend all’interno di titoli e prezzi di mercato. Vennero per la prima volta create da J. Welles Wilder, Jr.,

Nel mondo del trading a breve termine, il trader deve essere bravo ad anticipare un determinato movimento nel prezzo di un asset finanziario. Ci sono tanti tipi di indicatori diversi che vengono utilizzati per prevedere la direzione futura del prezzo di un asset, ma pochi si sono dimostrati così utili e facili da interpretare come la parabolic SAR.

Andremo ora a dare un’occhiata più da vicino a questo indicatore e proveremo a spiegare come può essere impiegato dal trader, anche in combinazione con la media mobile esponenziale.

L’indicatore

La parabolic SAR è un indicatore tecnico che viene utilizzato da molti trader per determinare la direzione del momentum di un asset e il punto temporale in cui questo momento ha una probabilità più elevata di cambiare direzione. A volte la parabolic SAR è conosciuta con l’espressione “stop and reversal system”.

Il suo ideatore, creatore altresì dell’indice di forza relativa (relative strength index – RSI) è stato un famoso analista tecnico e ha concepito questo indicatore come una serie di puntini piazzati al di sopra o al di sotto del prezzo di un asset su un grafico.

Uno degli aspetti più importanti da tenere a mente è che il posizionamento dei “puntini” viene utilizzato dagli investitori per ricavare dei segnali di trading a seconda della posizione del puntino in relazione al prezzo dell’asset.

Cerchiamo di spiegare meglio. Un puntino piazzato al di sotto del prezzo viene ritenuto come un segnale bullish: il trader, pertanto, ricava l’indicazione per cui si ritiene che il momentum rimanga in direzione rialzista. Al contrario, un puntino piazzato al di sopra dei prezzi viene utilizzato per indicare un segnale bearish e quindi, probabilmente, il momentum volgerà al ribasso.

Il primo punto d’ingresso per una posizione d’acquisto emerge quando il più recente prezzo massimo di un titolo viene rotto; è in questo momento che la SAR viene piazzata in corrispondenza del prezzo minimo più recente. Con l’aumento del prezzo del titolo, anche i puntini cresceranno, dapprima lentamente e poi aumentando il loro tasso di crescita insieme al trend. Questo sistema di accelerazione consente all’investitore di tenere d’occhio lo sviluppo e il consolidamento del trend.

La parabolic SAR inizia a muoversi più velocemente quando il trend si sviluppa e i puntini terranno il passo della price action dell’asset. Come puoi vedere dal grafico qui sotto, l’indicatore funziona piuttosto bene quando un titolo è in trend, ma può portare a diversi falsi segnali quando il prezzo si muove lateralmente o le condizioni di mercato sono piuttosto agitate.

parabolic-sar-esempio

Come si può vedere dal grafico il parabolic sar segue i movimenti del trend (posizionandosi al di sotto in caso di rialzo, oppure al di sopra in caso di ribasso).

Parabolic SAR e vendita allo scoperto

La parabolic SAR è estremamente preziosa perché costituisce uno dei metodi più semplici per impostare strategicamente la posizione di un ordine di stop loss. Una volta che acquisterai sempre più famigliarità con gli indicatori tecnici, scoprirai che la parabolic SAR si è costruita una reputazione davvero positiva, perché ricopre un ruolo utile: aiutare molti trader ad assicurarsi e a garantire i profitti che hanno realizzato con l’aiuto di un asset in trend.

Puoi anche notare che i trader professionisti che aprono posizioni short sul mercato utilizzeranno questo indicatore per determinare il tempo in cui tenere aperte le proprie posizioni di vendita.

È importante notare, inoltre, che questo indicatore è estremamente meccanico e presupporrà sempre che il trader abbia una posizione long o short. L’abilità della parabolic SAR di rispondere alle condizioni mutate del mercato rimuove tutto quanto è legato all’aspetto emotivo e consente al trader di rimanere disciplinato. D’altro canto, lo svantaggio dell’utilizzo di questo indicatore può essere ben compreso dando una rapida occhiata al grafico poco sopra illustrato.

Prova a notare come i segnali possono condurre a molti punti di ingresso falsi durante il periodo di consolidamento.

Proviamo anche a dare un’occhiata al grafico qui sotto, che rappresenta il titolo azionario della American Express (NYSE:AXP) dell’ultimo periodo del 2008. Il trader non riesce a scorgere alcun punto per aprire una posizione long, mentre il forte downtrend continua. Ciò si può notare dalla predominanza dei puntini che si susseguono al di sopra del prezzo.

grafico-indicatore-parabolic-sar

Il Grafico ci riporta l’applicazione dell’indicatore parabolic sar applicato (si tratta dei “puntini” che seguono l’andamento dei prezzi).

SAR e media mobile esponenziale

Date le proprietà meccaniche della parabolic SAR, non sorprende che sia uno strumento particolarmente apprezzato dai trader per sviluppare le proprie strategie. Nel trading, è sempre meglio avere diversi indicatori che confermano un certo segnale, piuttosto che affidarsi solamente ad uno di essi.

Per questo motivo, molti trader preferiscono accoppiare la parabolic SAR ad altri indicatori, come le medie mobili.

Ad esempio, un’inversione dei puntini da sotto al livello del prezzo a sopra è molto più convincente quando l’asset viene scambiato ad un prezzo inferiore ad una media mobile esponenziale a lungo termine, piuttosto che quando il prezzo si trova al di sopra della media mobile stessa. Se il prezzo rimane al di sotto di una media mobile esponenziale a lungo termine, i venditori sono in controllo della direzione e la recente inversione può rappresentare l’inizio di un’altra ondata al ribasso.

Inoltre, come già detto, un segnale si considera più forte quando viene confermato da un altro indicatore. Ad esempio, prendiamo nuovamente il titolo American Express nel grafico qui sotto. Potrai notare che la parabolic SAR suggerisce un segnale di vendita (le frecce nere) ogni volta che si avvicina alla resistenza della media mobile a 50 giorni (linea verde).

grafico-parabolic-sar

In questo caso, il grafico ci mostra l’applicazione sia dell’indicatore parabolic che una media mobile a 50 periodi (media mobile indicata in verde). Da notare anche l’oscillatore stocastico nel fondo del grafico e come tutti e 3 gli strumenti dell’analisi tecnica collaborino insieme per dare segnali di trading.

Conclusione

La parabolic SAR è uno strumento piuttosto utile per i trader che vogliono utilizzare un metodo strategico per valutare la direzione di un asset o per impostare un ordine di stop loss. Questo indicatore risulta davvero prezioso quando si è in presenza di titoli in trend, mentre può portare a diversi falsi segnali durante il periodo di consolidamento. Questo indicatore è semplice da implementare in qualsiasi strategia, ma come tutti gli indicatori, è sicuramente più efficace se utilizzato in coppia con un altro, per avere una conferma ulteriore della bontà del segnale.

Per questo la parabolic SAR, insieme alla media mobile esponenziale, costituisce uno strumento davvero prezioso e che può aiutare numerosi trader a tracciare i livelli di supporto e resistenza dell’asset tradato. Come al solito però, vi consigliamo di utilizzare tali indicatori insieme ad altri strumenti dell’analisi tecnica per incrementare ulteriormente il livello di precisione dei segnali ricevuti.

Vi consigliamo comunque di controllare la nostra pagina relativa alle migliori strategie Forex trading; strategie tutte ovviamente controllate e testate per il lungo termine con i migliori Borker Forex & CFD.

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