Come individuare le divergenze su stocastico e RSI

Pubblicato da: Trader - il: 25-10-2015 9:06 Aggiornato il: 27-11-2015 16:15

Fra le tecniche di trading e di analisi più avanzate, ritroviamo l’impiego dell’oscillatore stocastico e del relative strength index (RSI). Questi indicatori, se utilizzati in combinazione con le divergenze, possono portare a risultati di trading piuttosto fruttuosi. Si tratta infatti di due tra i più utilizzati strumenti dell’analisi tecnica, oltre ad essere anche molto affidabili se utilizzati correttamente. In questo articolo vi andremo a mostrare come trovare le divergenze su stocastico e RSI.

In caso vogliate saperne di più riguardo l’utilizzo anche di altri oscillatori ed indicatori dell’analisi tecnica, che possono risultare fondamentali per migliorare le vostre performance quotidiane nel trading (di qualsiasi strumento finanziario, da azioni a coppie di valute del mercato Forex) vi consigliamo di dare un’occhiata alla nostra sezione dedicata propri ai migliori oscillatori ed indicatori che l’analisi tecnica ci mette a nostra completa disposizione.

Cos’è l’oscillatore stocastico?

Nell’analisi tecnica del trading su Forex, titoli e indici, l’oscillatore stocastico è un indicatore di trading momentum che viene utilizzato per tracciare i livelli di supporto e di resistenza.

Questo indicatore è stato pensato dal Dott. George Lane verso la fine degli anni ’50. Il termine “stocastico” si riferisce al punto di un prezzo attuale in relazione al range del prezzo lungo un dato periodo di tempo. Questo metodo tenta di prevedere i punti di svolta del prezzo, mettendo a confronto il prezzo di chiusura di un titolo al suo range di prezzo.

Divergenze e indicatore stocastico

Il momento di agire viene mostrato quando si ha una divergenza-convergenza, in un’area estrema, con un crossover sul lato destro, del punto minimo di un ciclo. Se da un lato i crossover “semplici” si possono verificare di frequente, i trader aspettano tipicamente che il crossover stesso si verifichi in corrispondenza di un pullback estremo, dopo un picco o attraverso la Linea %D. Se la volatilità del prezzo è elevata, si può avere una media mobile esponenziale dell’indicatore %D, la quale tende a “levigare” le rapide fluttuazioni nel prezzo.

L’indicatore stocastico serve per provare a prevedere i punti di svolta, raffrontando il prezzo di chiusura di un titolo al suo range di prezzo. I prezzi tendono a chiudere in prossimità degli estremi del range recente, appena prima dei punti di svolta.

Nel caso di un trend rialzista, i prezzi tendono a registrare massimi sempre più elevati e il prezzo finale tende a trovarsi nella parte superiore del range di trading di quel periodo. Quando il momentum inizia a rallentare, i prezzi inizieranno ad allontanarsi dalla parte superiore del range, facendo sì che l’indicatore stocastico diminuisca al massimo finale o prima di esso.

indicatore-stocastico

Da notare la divergenza indicata dall’indicatore stocastico (Divergence).

Si ha un setup di trading, una sorta di “campanello” per il trader, quando la linea %D è in un’area estrema e diverge dalla price action. Il segnale vero e proprio si ha quando la linea %K più veloce incrocia la linea %D.

La divergenza-convergenza è un indice del fatto che il momentum sul mercato è in declino e che un’inversione potrà probabilmente verificarsi. Il grafico riportato qui sopra mostra un esempio di dove una divergenza nell’indicatore stocastico, relativo al prezzo, prevede un’inversione nella direzione del prezzo.

Un evento conosciuto con il termine di “stochastic popsi verifica quando il prezzo rompe i livelli e continua ad andare in quella direzione. Questo è un segnale che indica al trader di incrementare la posizione attuale, o di liquidarla se la direzione è contraria alla posizione stessa.

Alcuni esempi di utilizzo dell’indicatore stocastico

Gli indicatori stocastici possono essere utilizzati per confermare un trend di prezzo. Nell’esempio qui sotto viene riportato un grafico per l’indice Nasdaq 100 ETF (QQQQ) e l’indicatore stocastico ha passato la maggior parte del suo tempo nell’area dell’ipercomprato. Quando rimane bloccato in queste zone, come ad esempio proprio nel centro del grafico, si ha un segnale che indica un forte trend bullish. Bisogna quindi ignorare i segnali di vendita.

indicatore-stocastico-grafico

Ma soprattutto, questo indicatore viene utilizzato, in modo davvero efficace, in combinazione con le divergenze stocastiche, come abbiamo già avuto modo di spiegare brevemente. Il grafico qui sotto dei futures sull’oro illustra le divergenze stocastiche e le conferme:

indicatore-stocastico-grafico-2

Low #1 – Low #2

Lo Stochastic Slow ha confermato il movimento in rialzo dei prezzi dei futures sull’oro, registrando dei minimi sempre più alti.

High #1 – High #2

I futures sull’oro hanno registrato un rialzo; e infatti, vediamo un higher high. Tuttavia, l’indicatore stocastico slow non è riuscito a registrare anch’esso un massimo più elevato, segnandone uno di livello inferiore.

Questa divergenza, insieme ad una rottura della linea del trend nel prezzo dell’oro rappresenta un forte segnale di avvertimento per i trader, comunicando loro che, probabilmente, l’uptrend recente è arrivato ad una sua conclusione e che le posizioni long dovrebbero essere chiuse o, quantomeno, ridotte.

Low #3 – Low #4

I prezzi dell’oro continuano la loro discesa, registrando un minimo sempre più basso in corrispondenza del punto Low #4. Al contrario, l’indicatore stocastico slow ha segnato un minimo più elevato. Questa divergenza bullish dovrebbe avere avvertito i trader di chiudere le proprie posizioni short, perché il prezzo dell’oro ha probabilmente raggiunto il fondo.

Cliicca qui per maggiori approfondimenti sull’indicatore stocastico

Cos’è l’indicatore RSI?

Il relative strength index (RSI) è un indicatore tecnico utilizzato nell’analisi dei mercati finanziari. Intende tracciare la forza attuale e passata o la debolezza di un mercato, basandosi sui prezzi di chiusura di un periodo di trading recente. Questo indicatore non deve essere confuso con la forza relativa.

L’RSI è classificato sotto la categoria degli oscillatori momentum e misura la velocità e la potenza dei movimenti di prezzo direzionali. Il momentum è il tasso di aumento o di caduta del prezzo. L’RSI calcola il momentum come rapporto di prezzi di chiusura più alti e più bassi: gli asset che hanno avuto più modifiche positive hanno un RSI più elevato di altri asset che hanno avuto per lo più modifiche negative.

L’RSI viene tipicamente impiegato con finestre temporali di 14 giorni, è misurato con una scala da 0 a 100, con livelli alti e bassi rispettivamente posti a 70 e 30. Finestre temporali più corte o più lunghe vengono utilizzate, alternativamente, per visioni più a breve o più a lungo termine. Degli alti o dei bassi più estremi, come 80 e 20, 90 e 10, avvengono meno di frequente ma indicano un momentum forte.

Il relative strenght index è stato concepito da J. Welles Wilder e pubblicato in un libro del 1978, New Concepts in Technical Trading Systems, e nella rivista Commodities nel numero di giugno 1978. Da allora, è diventato uno degli oscillatori più popolari.

Divergenze ed RSI

Gli indicatori tecnici sono costruiti attraverso la manipolazione di alcuni aspetti del prezzo, come la media mobile dei prezzi in un periodo di 10 giorni. Il Relative Strength Indicator (RSI) prova ad anticipare le modifiche in un trend. È uno degli indicatori principali che segnano il cambiamento di un trend e i risultati sono utilizzati per veicolare messaggi sulla forza del mercato.

Viene anche chiamato oscillatore per i risultati dell’indicatore vengono convertiti in risultati percentuali che oscillano da 0% a 100%. La posizione dell’indicatore in ogni giorno dà al trader delle indicazioni sulla forza, o sulla debolezza, di un trend in essere.

esempio-divergenze

L’RSI viene calcolato monitorando le modifiche nei prezzi di chiusura di un asset e i risultati sono espressi in percentuale. Si hanno così dei limiti superiori ed inferiori. I risultati oscillano fra questi due livelli e danno al trader delle informazioni sulla velocità e sull’accelerazione delle modifiche. I trader utilizzano periodi di 14, 9 o 7 giorni per il calcolo della forza relativa.

In questo senso l’RSI è molto simile all’indicatore stocastico e fa ricorso agli stessi principi. Dove lo stocastico quantifica l’abilità del mercato di chiudere in prossimità del massimo o del minimo di giornata, l’RSI calcola la forza del movimento del mercato.

Il segnale di trading più significativo offerto da qualsiasi oscillatore è un segnale di divergenza e anche l’RSI non fa eccezione.
Questo concetto può apparire complicato, ma in realtà significa semplicemente che il pattern significativo mostrato dal trend dell’RSI è nella direzione opposta rispetto a quella del pattern mostrato dalla linea di prezzo. Una “valle” si crea quando si hanno due minimi distinti, ognuno di essi preceduto da una crescita da un trend al ribasso.

I minimi corrispondenti sull’indicatore RSI sono uniti da una breve linea di trend sul grafico qui sotto. Quando la linea dell’RSI è inclinata in modo differente rispetto al grafico del prezzo, si ha una divergenza. Quando queste valli si formano al di sotto dell’area del 30% sull’RSI, o formano picchi al di sopra del 70%, si hanno i segnali più affidabili. L’attività dell’oscillatore all’interno di questi livelli non viene utilizzata per trovare dei segnali di divergenza.

I segnali di divergenza danno un vantaggio al trader, perché confermano un punto d’ingresso all’interno di un trend ribassista mentre si indebolisce sempre più e proprio prima che diventi un up-trend. Vengono inoltre utilizzati per uscire da un trend al rialzo mentre si indebolisce e proprio appena prima che collassi al ribasso.

Il segnale di divergenza non si registra ogni volta che un trend cambia, ma quando si registra, si ha un forte segnale che conferma una probabile rottura del trend. I segnali di divergenza dell’RSI spesso appaiono in anticipo rispetto alla modifica di un trend, ma non sono molto adatti per suggerire il momento esatto della modifica del trend. Il segnale di divergenza potrebbe apparire nel momento esatto in cui si verifica un cambiamento nel trend, proprio come nel grafico riportato, oppure diverse settimane prima.

I trader utilizzano la divergenza dell’RSI come segnale di avvertimento anticipato, per consentire loro di prepararsi ad una modifica del trend.

indicatore-trading-rsi

Quando l’RSI e le linee del prezzo si muovono nello stesso modo, abbiamo un segnale che conferma che il trend di prezzo molto probabilmente non cambierà. Questi segnali non sono molto importanti perché possiamo ricavare le stesse informazioni semplicemente dall’analisi del grafico.

L’RSI è infine uno dei pochissimi oscillatori in cui le linee del trend e i livelli di supporto e resistenza possono essere efficacemente utilizzati. Questi sono utilizzati come segnale di conferma per il trend mostrato sul grafico del prezzo. Quando altri pattern sul grafico suggeriscono di agire, allora anche l’RSI dovrebbe confermare ciò. Ma in ogni caso, quando l’RSI viene utilizzato in questo modo, non dà al trader alcun vantaggio rilevante.

Per approfondimenti visitate la nostra sezione dedicata alle migliori Strategie Forex provate per voi. Inoltre consigliamo l’utilizzo esclusivo di broker Forex & CFD regolamentati ed autorizzati per fare trading.

Piattaforma di TradingVotoRecensioneSito Web
Markets
Markets OpinioniConto demo
24Option
24Option OpinioniConto demo
eToro
eToro OpinioniConto demo
IG MARKETS
IG MARKETS OpinioniConto demo
XTrade
XTrade OpinioniConto demo
Plus500
Plus500 OpinioniConto demo
AvaTrade
AvaTrade OpinioniConto demo
FXTM
FXTM OpinioniConto demo
BDSwiss
BDSwiss OpinioniConto demo
Kawase
Kawase OpinioniConto demo
Trade.com
Trade.com OpinioniConto demo
Alvexo
Alvexo OpinioniConto demo
24FX
24FX OpinioniConto demo
LCG
LCG OpinioniConto demo
iFOREX
iFOREX OpinioniConto demo
Easy Forex
Easy Forex OpinioniConto demo
FXGM
FXGM OpinioniConto demo
XM – XeMarkets.com
XM – XeMarkets.com OpinioniConto demo
IronFX
IronFX OpinioniConto demo
Fxpro.it
Fxpro.it OpinioniConto demo

Per maggiori approfondimenti sui diversi indicatori, visita la sezione Indicatori Forex migliori: gli indicatori Trading più affidabili

Prova il trading online con un conto demo gratuito

Piattaforma di TradingVotoRecensioneSito Web
Markets
Markets OpinioniConto demo
24Option
24Option OpinioniConto demo
eToro
eToro OpinioniConto demo
IG MARKETS
IG MARKETS OpinioniConto demo
XTrade
XTrade OpinioniConto demo

Informazioni sull'autore

Trader

Lascia un commento

E-investimenti.com

E-investimenti.com