Strategia MACD e ADX nel trading forex

Pubblicato da: Trader - il: 19-02-2016 9:19

Utilizzare una buona strategia di trading è sicuramente il primo passo che ogni trader che opera nel mercato forex (ma non solo) dovrebbe compiere.

Solamente grazie ad una strategia Forex ed un piano di money management è infatti possibile pianificare la propria operatività nel mercato del Forex, puntando così ad ottenere profitti per il lungo termine (e non magari solo qualche vincita nel breve).

Per questo motivo, in questo nostro post andremo a trattare la strategia MACD e ADX per il mercato forex, una strategia che può dare buoni segnali di trading.

Questa strategia, è composta da 2 differenti strumenti dell’analisi tecnica. Stiamo parlando dell’indicatore MACD e dell’indicatore ADX. Indicatori che proprio in questa strategia vengono usati in sinergia, per riuscire ad ottenere segnali per acquistare e vendere sul mercato Fforex.

Nell’utilizzo della strategia MACD e ADX, andremo ad impostare i 2 indicatori in questione seguendo i loro valori standard, come vi mostreremo nei prossimi paragrafi.

Prima di tutto vi spiegheremo come funzionano i 2 indicatori dell’analisi tecnica soffermandoci sull’indicatore MACD e poi sull’indicatore ADX. Solamente dopo le relative spiegazioni, ci dedicheremo alla spiegazione dettagliata di come utilizzare la strategia MACD e ADX per il trading Forex.

Come utilizzare l’indicatore MACD

indicatore-macd

Esempio grafico di come utilizzare l’indicatore MACD

L’indicatore MACD è uno strumento dell’analisi tecnica e rientra nella categoria degli oscillatori. Gli oscillatori sono indicatori dell’analisi tecnica che oscillano (da qui il nome) attorno a dei valori prefissati.

A seconda dell’oscillazione dell’indicatore si ottengono dei segnali di vendita o di acquisto.

Gli oscillatori dell’analisi tecnica di solito non vengono applicati direttamente sul grafico, bensì vengono inseriti in un grafico a pare posizionato al di sotto del grafico dei prezzi principale. 

L’indicatore MACD si basa completamente sull’utilizzo delle medie mobili esponenziali. Per maggiori approfondimenti in merito alla media mobile, fondamentale strumento dell’analisi tecnica, vi consigliamo di leggere il nostro articolo: Tecniche di trading fondamentali: Le medie mobili ed il loro funzionamento.

Il nome MACD è l’acronimo di “Moving Average Convergence-Divergence” (Moving average è l’equivalente inglese per media mobile).

Per costruire l’indicatore MACD vengono utilizzate 3 medie esponenziale, ma alla fine sul grafico verranno riportate solamente 2 linee. Questo per il semplice fatto che una delle 3 medie mobili esponenziali viene unicamente utilizzata per calcolare la differenza tra le altre 2 medie mobili esponenziali.

Nell’immagine del grafico finanziario qui sotto, avete un esempio di indicatore MACD applicato ad un grafico finanziario. Come potete già immaginare, i segnali di trading dell’indicatore MACD provengono proprio dalla convergenza e divergenza delle 2 linee che lo compongono, ovvero dalle 2 medie mobili esponenziali che si avvicinano incrociandosi e poi si allontanano.

indicatore-macd-esempio

Esempio di indicatore MACD applicato ad un grafico finanziario

L’indicatore MACD risulta essere un ottimo strumento dell’analisi tecnica per seguire e confermare l’andamento di un trend in corso nel grafico dei prezzi, ma anche per individuare la possibilità di una inversione di trend (da rialzista a ribassista o da ribassista a rialzista).

Spieghiamo i 3 importanti componenti dell’indicatore MACD:

  • MACD line: Si tratta di una media mobile esponenziale che è il risultato della differenza tra una media mobile esponenziale a 26 periodi ed una media mobile esponenziale a 12 periodi.
  • Signal line: Si tratta di una media mobile esponenziale relativa alla MACD line, impostata a 9 periodi.
  • Central line o linea dello zero: linea che rappresenta il valore dello zero attorno a cui le 2 precedentemente menzionate medie mobili esponenziali (MACD line e Signal line) oscillano in continuazione.

Passiamo ora a mostrarvi come riconoscere i segnali di trading che l’indicatore MACD ci offre.

Il concetto base dietro al funzionamento dell’indicatore MACD è facile: 

  1. vi è una media mobile esponenziale a breve periodo che serve per riscontrare i trend nel breve termine;
  2. vi è una media mobile esponenziale a lungo periodo che serve per riscontrare trend a medio e lungo termine.

L’utilizzo di queste 2 medie mobili esponenziali contemporaneamente (come avviene nell’indicatore MACD), ci andrà a mostrare se il trend di breve termine trova conferma in quello a medio-lungo termine oppure no. Questo ci permette di trovare potenziali punti di inversione del trend.

indicatore-MACD-incroci-medie-mobili

Esempio di come l’indicatore MACD incrocia la media mobile

Dall’immagine del grafico finanziario qui sopra, possiamo riscontrare i seguenti tipi di segnali:

  • Incrocio rialzista: avviene quando la MACD line taglia dal basso verso l’alto la Signal line. In questo caso otteniamo un segnale di trend rialzista e quindi un segnale di acquisto.
  • Incrocio ribassista: avviene quando la MACD line taglia dall’alto verso il basso la Signal line. In questo caso otteniamo un segnale di trend ribassista e quindi un segnale di vendita.

Ma non bisogna scordarsi anche della Linea dello zero o “central line“, la linea attorno a cui la MACD line e la Signal line oscillano.

A seconda di dove oscillano e muovono le 2 linee (MACD line e Signal line) è possibile farsi un’idea generale del trend corrente. Movimenti che puntano verso l’alto e avvengono al di sopra della linea dello zero, segnalano la presenza di un trend rialzista in corso; viceversa, movimenti che puntano verso il basso e avvengono al di sotto della linea dello zero, segnalano la presenza di un trend ribassista in corso.

Da tenere sotto controllo anche gli incroci e tagli con la linea dello zero.

Quando le 2 medie mobili esponenziali (MACD Line e Signal line) tagliano dal basso verso l’alto la linea dello zero, si ottiene un segnale di trend rialzista. Viceversa, quando le 2 medie mobili esponenziali (MACD line e Signal line) tagliano dall’alto verso il basso la linea dello zero, si ottiene un segnale di trend ribassista.

Come utilizzare l’indicatore ADX

Passiamo adesso al secondo componente della strategia MACD e ADX, ovvero l’indicatore ADX.

L’indicatore ADX, acronimo di “Average Directional Movement”, è un indicatore dell’analisi tecnica creato da Welles Wilder, inizialmente pensato per il trading su materie prime. Anche se ci si è subito accorti che l’ADX poteva essere comodamente utilizzato sia nel mercato azionario che nel mercato degli indici e futures.

L’ADX ha come scopo quello di misurare la forza del trend in corso su un grafico finanziario, senza però dire nulla sulla sua direzione (rialzista o ribassista).

Proprio per ovviare a questa mancanza dell’ADX, sono stati aggiunti altri 2 indicatori. Il DI- (Minus Directional Indicator) e il DI+ (Plus Directional Indicator), questi sono i 2 indicatori aggiunti all’indicatore ADX per completarlo.

In tal modo, utilizzando questi 3 indicatori in sinergia risulta possibile determinare sia la direzione del trend, ma anche la sua forza corrente.

Qui di seguito abbiamo riportato un esempio dell’indicatore ADX e DI applicati ad un grafico finanziario.

indicatore_adx_esempio

Esempio dell’indicatore ADX e DI applicati ad un grafico finanziario

Come potete facilmente vedere, il valore dell’indicatore ADX e DI può essere compreso tra 0 e 100. Per comprendere la forza di un trend attualmente in corso, bisogna sempre controllare il valore di 25.

Infatti, secondo l’ideatore dell’ADX, quando l’indicatore oscilla intorno a valori superiori a 25, ci si trova in presenza di un trend (rialzista o ribassista).

Viceversa, se l’ADX si trova al di sotto del valore 20 non ci si trova in un trend, ovvero l’andamento dei prezzi non ha preso una direzione certa. Per questo motivo la zona tra il valore 20 e il valore 25 può essere considerata una zona neutra. Mentre un valore eccessivamente alto, vicino al valore 40 (se non oltre), sta ad indicare un trend molto forte attualmente in corso nel grafico dei prezzi.

Per quanto riguarda i segnali che si possono ottenere dall’indicatore ADX e DI, si seguono generalmente le seguenti regole:

  • Segnale rialzista: se l’ADX si trova al di sopra del valore 25 (quindi vi è presenza di un trend), mentre la linea del +DI taglia in rialzo la linea del -DI.
  • Segnale ribassista: se l’ADX si trova al di sopra del valore 25 (quindi vi è presenza di un trend), mentre la linea del -DI taglia in rialzo quella del +DI.

Impostare la strategia MACD e ADX nel trading forex

Ora che abbiamo compreso i 2 strumenti dell’analisi tecnica che fanno parte della strategia MACD e ADX, possiamo parlare di come impiegare questa strategia nel trading e come interpretarne i segnali.

Iniziamo con il vedere il settaggio per i differenti indicatori della strategia:

  • Indicatore MACD: setting normale, con periodi a 12, 26 e 9.
  • Indicatore ADX: setting normale, con periodo a 14.

Per ottenere un segnale rialzista dalla strategia MACD e ADX bisogna riscontrare la seguente situazione (esempio nell’immagine sottostante):

  1. Incrocio rialzista da parte della MACD: avviene quando la MACD line taglia dal basso verso l’alto la Signal line. In questo caso otteniamo un segnale di trend rialzista e quindi un segnale di acquisto.
  2. Indicatore ADX: la linea del ADX deve essere in aumento, mentre la linea +DI taglia in rialzo la linea -DI.

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Per ottenere un segnale ribassista dalla strategia MACD e ADX bisogna riscontrare la seguente situazione (esempio nell’immagine sottostante):

  1. Incrocio ribassista del MACD: avviene quando la MACD line taglia dall’alto verso il basso la Signal line. In questo caso otteniamo un segnale di trend ribassista e quindi un segnale di vendita.
  2. Indicatore ADX: la linea del ADX deve essere in diminuzione, mentre la linea D- taglia in rialzo la linea +DI.

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