Combinazione SMA e EMA nel trading Forex

Pubblicato da: Trader - il: 05-01-2016 14:24

Far trading con la media mobile semplice o con la media mobile esponenziale, è uno dei migliori metodi per fare trading. In questo nostro articolo, abbiamo racchiuso una serie di strategie basate sulla combinazione della doppia strategia EMA ed SMA per il tuo trading Forex.

Se un trader vuole guadagnare con il trading Forex, non può non utilizzare gli strumenti dell’analisi tecnica.

Mediante l’analisi tecnica infatti un trader può aumentare esponenzialmente le proprie probabilità di successo nelle sue operazione di trading quotidiane. Gli strumenti che l’analisi tecnica mette a disposizione dei trader sono davvero tanti, ma quasi tutti sono bene o male utili allo scopo per cui sono stati ideati e creati.

Tra gli strumenti dell’analisi tecnica maggiormente utilizzati,  troviamo proprio le cosiddette “medie mobili“. Le medie mobili sono lo strumento dell’analisi tecnica più fondamentale di molti altri, che può aiutare il trader a seguire l’andamento di un trend su un grafico e anche a dare segnali di acquisto o vendita, tramite la segnalazione di potenziali punti di inversione del trend. Per questo motivo abbiamo deciso di trattare un importante argomento collegato alle medie mobili: come utilizzare la combinazione SMA e EMA nel trading Forex.

Non preoccupatevi: se non sapete cosa siano le medie mobili “SMA” ed “EMA”, ma soprattutto cosa sia la combinazione SMA e EMA, vi basterà proseguire nella lettura. Inizieremo infatti spiegando cosa sia una media mobile SMA e come utilizzarla, passando poi alla media mobile EMA e relativo utilizzo. Infine ci soffermeremo sulla combinazione SMA e EMA, e di come un trader può utilizzarla per ricevere segnali affidabili per investire nel mercato del Forex. Andiamo ad iniziare quindi proprio con la media mobile SMA.

SMA: come utilizzare la media mobile semplice

Per comprendere la combinazione SMA e EMA, dobbiamo prima comprendere la media mobile SMA.

La media mobile “SMA”, sarebbe la “Media Mobile Semplice (dall’inglese “Simple Moving Average”). Spesso viene abbreviata direttamente in media mobile, e da ora in avanti lo faremo anche noi in questo articolo. Perciò, quando ci riferiremo alla media mobile, staremo parlando della media mobile semplice.

La media mobile è uno strumento basilare dell’analisi tecnica, che tutti i trader devono conoscere assolutamente. E’ uno degli strumenti di più facile comprensione una volta che viene applicato su un grafico finanziario. Molto probabilmente, pur se non conoscete la media mobile, l’avete già vista in qualche immagine o foto di un grafico finanziario: si tratta di una linea colorata che segue l’andamento dei prezzi sul grafico.

Dategli un’occhiata nell’immagine qui sottostante.

esempio_ema_media_mobile_semplice

La linea colorata di blu è la media mobile.

La media mobile si costruisce basandosi su un certo “periodo” di sessioni di trading. In pratica, vengono presi i dati dei prezzi di un certo periodo X (Definito in giorni: Può essere un Periodo di 5, 10, 20, 25, 100, 200, etc…) e ne viene calcolata la media sommandoli fra loro e dividendo per il numero totale di Valori Presi in considerazione.

In questa sede, sorvoleremo la dimostrazione del calcolo della Media Mobile, poiché esistono varie piattaforme per il Trading sia gratis, che a pagamento, che permettono di inserire la Media Mobile su un grafico semplicemente inserendo il valore del Periodo (In giorni); risparmiandoci così la fatica dei calcoli e dei disegni, cosa che invece decine e decine di anni fa i trader erano costretti a fare.

Infatti ogni volta che applicherete una media mobile ad un qualsiasi grafico finanziario (tramite un servizio di grafici per trading online), vi verrà sicuramente richiesto di inserire il numero dei periodi presi in considerazione. Oppure vi verrà applicata una media mobile con un periodo già prefissato, che poi potrete cambiare in tutta tranquillità a vostro piacimento.

Un’altra caratteristica della media mobile è proprio la sua duttilità: può essere impiegata per strategie a breve termine, medio termine, ma anche lungo termine. Vi basterà semplicemente modificare il valore dei periodi. Ricordatevi che:

  • Aumentando il numero dei periodi, la media mobile risulterà meno reattiva rispetto all’andamento dei prezzi, ed è quindi una buona scelta in caso di trading a medio e lungo termine. Avete un esempio di media mobile per trading a lungo termine qui sotto (impostata a 50 periodi).

ema-media_mobile_lungo_termine

  • Diminuendo il numero dei periodi, la media mobile risulterà più reattiva rispetto all’andamento dei prezzi, ed è quindi una buona scelta in caso di trading a breve termine. Avete un esempio di media mobile per trading a breve termine qui sotto (impostata a 9 periodi).

ema-media_mobile_breve_termine

Come avete visto, la media mobile segue l’andamento dei prezzi. Quando si trova al si dotto dei prezzi, funge da supporto per i prezzi. Quando si trova al di sopra dei prezzi, funge da resistenza per i prezzi; (in caso non sappiate cosa siano i supporti e le resistenze, vi consigliamo di approfondire l’argomento: Forex online: Supporto e resistenza, il concetto base). Produce dei segnali di trading in 2 differenti occasioni:

  1. Segnale rialzista: quando la media mobile taglia in rialzo (dal basso verso l’alto) l’andamento dei prezzi. Otteniamo un segnale di rialzo nei prezzi.
  2. Segnale ribassista: quando la media mobile taglia in ribasso (dall’alto verso il basso) l’andamento dei prezzi. Otteniamo un segnale di ribasso nei prezzi.

Infine, come potete notare dalle 2 immagini, la media mobile a breve termine offre al trader un numero maggiore di segnali per fare trading. Viceversa, quella a lungo termine offre un numero minori di segnali per fare trading. Ma non pensiate che più segnali, equivale a maggiori profitti: sfortunatamente, essendo una media mobile a breve termine più reattiva, significa che seguirà maggiormente l’andamento dei prezzi.

Il problema è che spesso alcuni movimenti dei prezzi sono solamente movimenti momentanei, di breve durata, che possono trarre in inganno il trader. Magari una media mobile a breve termine può segnalarci un rialzo, noi andiamo ad investire, e poi i prezzi dopo poco tempo invece si muovono nella direzione opposta. Ci troviamo in un caso di “falso segnale“, dovuto al “rumore” dei prezzi (ovvero tutti quei movimenti di breve termine che possono generare falsi segnali). Una media mobile a lungo termine invece, offrirà un minor numero di segnali ma di una “qualità” superiore, poiché per far cambiare direzione ad una media mobile a lungo termine il movimento nei prezzi deve davvero essere forte.

EMA: come utilizzare la media mobile esponenziale

La media mobile EMA, sarebbe la “Media Mobile Esponenziale” (dall’inglese “Exponential Moving Average”). Si tratta di una versione “avanzata” rispetto alla media mobile che abbiamo visto nel paragrafo precedente.

Questa media mobile esponenziale è stata create per sopperire ad una mancanza della media mobile semplice: quest’ultima considera (nel suo calcolo) i valori dei periodi (giorni) che prende in considerazione allo stesso modo. Ovvero sia il valore della chiusura dei prezzi della prima sessione presa in considerazione e il valore della chiusura dei prezzi dell’ultima sessione presa in considerazione per il calcolo della media mobile (per esempio se una media mobile ha un periodo di 20, stiamo considerando il primo giorno ed il ventesimo giorno), hanno lo stesso peso.

Utilizzando la media mobile esponenziale, i valori più recenti dei prezzi presi in considerazione risulteranno avere un “peso” maggiore rispetto ai valori più lontani. La media mobile esponenziale sfrutta un metodo di calcolo più complesso rispetto alla comune media mobile (su cui non ci dilunghiamo oltre, dato che come al solito per applicare la media mobile esponenziale basta un clic del mouse sul grafico), per cui riesce a considerare in maniera ancora più accurata i valori che si trovano più lontani.

ema-media_mobile_esponenziale_esempio

Nel grafico qui sopra potete vedere un esempio di media mobile esponenziale. Come avrete sicuramente già capito, la media mobile esponenziale viene interpretata alla stessa maniera di una media mobile. Perciò, la media mobile esponenziale si muoverà al di sotto dei prezzi agendo come supporto o al di sopra dei prezzi agendo come resistenza. Mentre per quanto riguarda i segnali che la media mobile esponenziale può darci:

  1. Segnale rialzista: quando la media mobile esponenziale taglia in rialzo (dal basso verso l’alto) l’andamento dei prezzi. Otteniamo un segnale di rialzo nei prezzi.
  2. Segnale ribassista: quando la media mobile esponenziale taglia in ribasso (dall’alto verso il basso) l’andamento dei prezzi. Otteniamo un segnale di ribasso nei prezzi.

Vale quindi anche lo stesso ragionamento riguardo al numero dei periodi presi in considerazione: prendete un maggior numero in caso di trading a medio-lungo termine. Scegliete un numero minore in caso di trading a breve termine.

Ricordandovi sempre che più la media mobile esponenziale è reattiva (quindi minore è il numero del periodo impostato per il calcolo), maggiori sono le possibilità di ricevere un numero più elevato di segnali con però alcuni “falsi segnali” tra di essi.

Per ovviare al problema dei falsi segnali, vi consigliamo di utilizzare altri strumenti dell’analisi tecnica (come indicatori ed oscillatori): troverete su questa pagina un elenco dei migliori strumenti dell’analisi tecnica che potrete applicare insieme alla media mobile e alla media mobile esponenziale.

Come utilizzare la combinazione SMA e EMA

Adesso che abbiamo compreso cosa siano la SMA, ovvero media mobile semplice, e la EMA, media mobile esponenziale, andiamo a vedere come utilizzare la combinazione SMA e EMA per ottenere dei segnali di trading ancora più affidabili.

Innanzitutto come primo passo bisogna applicare su un grafico finanziario sia la media mobile (SMA) e sia la media mobile esponenziale (EMA). Ricordatevi però che:

  • La media mobile deve essere impostata con un periodo più grande rispetto alla media mobile esponenziale. Infatti la media mobile esponenziale deve risultare più reattiva e veloce rispetto alla normale media mobile. Questa è la giusta impostazione per la combinazione SMA e EMA.

Perciò vi ritroverete con una media mobile esponenziale veloce (per esempio impostata con un periodo di 10 giorni) ed una media mobile lenta (per esempio impostata con un periodo di 20 giorni). La scelta del periodo dipende dal vostro stile di trading: come al solito, per il breve termine scegliete valori piccoli, per il medio e lungo termine scegliete invece valori più grandi. Adesso andiamo a vedere come interpretare i segnali generati dalla combinazione SMA e EMA. Vi anticipiamo che il funzionamento della combinazione SMA e EMA risulta essere molto simile a quello delle singole medie mobili che vi abbiamo spiegato in precedenza:

  • Segnale rialzista: quando la media mobile esponenziale veloce (EMA) taglia in rialzo (dal basso verso l’alto) la media mobile lenta (SMA). Otteniamo quindi un segnale di rialzo nei prezzi.
  • Segnale ribassista: quando la media mobile esponenziale veloce (EMA) taglia in ribasso (dall’alto verso il basso) la media mobile lenta (SMA). Otteniamo quindi un segnale di ribasso nei prezzi.

ema_sma_crossover

Dall’immagine del grafico qui sopra potete vedere alcuni esempi di segnali rialzisti e ribassisti ottenuti tramite la combinazione SMA e EMA (sul grafico indicati da delle frecce arancioni per essere più facilmente riconoscibili). Come vi abbiamo già consigliato in precedenza per la media mobile esponenziale e la media mobile semplice, dovreste utilizzare anche altri strumenti dell’analisi tecnica per confermare i valori che vi verranno dati dalla combinazione SMA e EMA. In tal modo sarete ancora più sicuri dei segnali ricevuti, andando ad investire con più sicurezza e diminuendo la possibilità di incappare nei fastidiosi falsi segnali.

Anche in questo caso vi invitiamo a sottoscrivere un contratto di trading, solo con broker regolamentati ed autorizzati, come ad esempio quelli presenti nel nostro blog, sotto la categoria Broker Forex & CFD e qui di seguito ripotati.

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