Expert Advisor: cosa sono e come riconoscere i migliori EA

Pubblicato da: TommasoP - il: 10-01-2019 11:44 Aggiornato il: 11-01-2019 10:22

Vi siete mai chiesti come riconoscere un buon Expert Advisor? Se siete alla ricerca delle migliori soluzioni per trovare gli EA che meglio si prestano alle vostre esigenze, allora siete capitati nel posto giusto.

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Di seguito analizzeremo alcuni importanti elementi che si devono prendere in esame nel momento in cui si vogliono analizzare gli Expert Advisor al fine di scegliere il migliore. Molti li considerano anche come dei robot Forex o Forex Advisor

Consideriamo gli Expert Advisor come una delle risorse maggiormente utilizzate dai trader al fine di superare i problemi derivanti dal trading discrezionale. Il loro scopo è quello di facilitare lo svolgimento delle operazioni di trading, ovvero fare trading al posto del trader e come tale cercare nel migliore dei modi di generare profitti automatici.

Attenzione però a non commettere l’errore di pensare che l’Expert Advisor possa funzionare tanto da poter generare dei guadagni senza che il trader non ci metta nel suo. Gli EA, per definizione sono degli strumenti semplici e sono utili solo se impiegati con accortezza e intelligenza. In linea di massima sono considerati e rappresentano una svolta per quasi tutti i trader. Ovviamente, affinché questo si realizzi, è necessario che l’EA sia valido.

Non è scontato che l’EA vanti una qualità sufficiente tale da rappresentare realmente una occasione di guadagno, o almeno un’alternativa migliore al trading discrezionale. Ecco lo scopo di questa guida: approfondire e comprendere cosa sono gli Expert Advisor e come funzionano. Per far questo si devono analizzare alcune caratteristiche che devono possedere gli EA per essere definiti tali.

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Expert Advisor: Cosa Sono e come Riconoscere i Migliori EA?

Expert Advisor migliori: caratteristiche

EXPERT-ADVISOR-caratteristiche

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Programmabilità

Abbiamo detto che l’Expert Advisor è uno degli strumenti principalmente utilizzati per fare trading automatico. Questo non vuol dire assolutamente che il vostro destino è affidato esclusivamente ad un’intelligenza artificiale. Abbiamo detto che l’EA, per quanto efficiente, non può generare dei risultati positivi se non senza il controllo o l’iniziativa umana. Essa si esplica attraverso la programmazione o il settaggio delle impostazioni.

Esse rappresentano, in un certo senso, la parte strategica del trading ovvero quella che programma:

  • entrata;
  • uscita;
  • stop loss;
  • take profit;
  • sizing, ecc.

D’altronde, lo scopo di ogni EA non è sostituire il trader in ogni sua funzione, ma quello di sostituirlo nella fase più stressante e pericolosa: l’operatività.

L’idea di base è quindi quella di scegliere un EA che vanti molti parametri da impostare e che come tale possa consentire un elevato grado di personalizzazione. È questo uno dei sistemi che si possono sfruttare affinché il trader possa dirsi nel pieno controllo della sua attività di investimento.

Notate però che ad aprire e chiudere le posizione è sempre e comunque un robot.

L’uso dell’EA è persino auspicabile, considerando che l’operatività rischia di sovraccaricare il trader dal punto di vista emotivo, ridurre il grado di lucidità e compromettere il risultato finale.

>>Leggi anche: Trading Forex: Come Prevedere il Movimento del Prezzo nel Mercato Forex?

Scalabilità

È molto importante che un Expert Advisor si possa definire scalabile. Esso deve adattarsi a qualsiasi profilo di rischio e a qualsiasi capitale di partenza. Per definizione tutti gli EA hanno questa caratteristica considerando anche che tra le impostazioni ci sono dei riferimenti chiari all’esposizione.

Nella pratica, gli Expert Advisor sono spesso vincolati. In breve succede che essi sono quasi sempre vincolati all’utilizzo di uno o più broker. Questo produce delle limitazioni di tipo finanziario, come ad esempio l’impostazione del trade minimo o del deposito minimo iniziale.

Altro elemento da considerare nella scalabilità è il profilo di rischio, ovvero la percentuale da investire sull’intero ammontare dell’account. Analizzando questo particolare (non da poco) è possibile analizzare l’EA come un qualsiasi strumento in grado di adattarsi a qualsiasi tipologia di trader. Ecco il motivo per il quale è sempre preferibile scegliere Expert Advisor che offrono delle garanzie sotto questo punto di vista e che come tali sono definiti scalabili.

>>Leggi anche: Qual’è la differenza tra investire in borsa e trading Forex?

La strategia di fondo

È bene considerare gli Expert Advisor come frutto di una strategia ben precisa. Secondo quanto detto in precedenza, è sempre importante e necessario impostare una propria strategia d’investimento, con la possibilità di programmare e scalare l’EA sul proprio stile.

Tuttavia, l’EA deve pur avere una sua identità, ovvero una sua direzione. Questa direzione è appunto la strategia. La strategia solitamente comporta l’uso di uno o più indicatori specifici adatti ad individuare il corretto punto di uscita o di entrata al fine anche di indicare lo stop loss e il take profit, per riconoscere i punti pivot più adatti.

La maggior parte degli Expert Advisor sono tutt’altro che improvvisati. Essi nella maggior parte dei casi rappresentano la meccanizzazione di una strategia precisa. Essendo tali, consentono di replicare una data strategia in modo automatico.

Infine prima di scegliere un Expert Advisor (per quanto le condizioni economiche possano sembrare favorevoli) si deve sempre valutate la strategia che si ha in mente da mettere in pratica.

Un Expert Advisor se unito ad una buona strategia di trading, ovvero una strategia che ha dato dei buoni risultati già in esecuzione manuale, certamente sarà un Expert Advisor da prendere fortemente in considerazione.

>>Approfondimento: Come Calcolatore Punti di Pivot

La flessibilità

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EA expert advisor per Metatrader 4 – MT4

Il grado di personalizzazione, come anche il grado di adattabilità, all’identità di un trader, si esplica non solo tramite i parametri su descritti, ma anche attraverso un altro elemento: la flessibilità. Questo elemento risponde a delle precise domande:

  • Con quanti broker l’EA è compatibile?
  • Con quante piattaforme si può adottare?

Per quanto riguarda il broker con il quale si può adottare l’Expert Advisor, rispondere non sarà semplice. L’idea sarebbe quella di possedere un software completamente privo di vincoli; allo stesso tempo, però, precisiamo che il vincolo c’è e nella maggior parte dei casi è anche esclusivo. Ebbene, nel caso in cui si trovi un ottimo Expert Advisor, ovvero che non abbia vincoli di broker, allora è consigliabile tenerselo stretto.

In alternativa, è possibile utilizzare un EA legato a un buon broker, o a diversi broker, ma che sono sempre di ottima qualità. Lo stesso dicasi per le piattaforme di trading; anche se la più diffusa è Metatrader 4 ed effettivamente la stragrande maggioranza dei broker sono compatibili con questa piattaforma, ci sono delle piattaforme di proprietà dei broker che ben si adattano agli Expert Advisor.

>>Approfondimento: Piattaforme Forex Trading: consigli su come scegliere un broker forex

Il realismo

Nello scegliere un Expert Advisor si deve anche stare attenti a sceglierlo in modo del tutto realistico. A questo punto ci si potrebbe chiedere:

Come fa un Expert Advisor a essere “realistico”?

È chiaro che il realismo non riguarda il software in sé, bensì ciò che gli ruota attorno. In questo caso si tratta di iniziative promozionali e nello specifico parliamo di:

  • Landing page;
  • Video esplicativi, ecc.

Se però la campagna pubblicitaria è irrealistica, iperbolica ed eccessiva, allora il rischio che dietro l’EA si celi un prodotto scadente o addirittura una truffa è molto alta.

Come si riconosce l’eccesso? Molto semplicemente analizzando un importante aspetto: la promessa.

Se vengono fatte delle promesse roboanti, ovvero delle promesse che annunciano ricchezza immediata, che assicurano una certa svolta dell’attività di trading, allora si è di fronte ad un’offerta completamente irrealistica.

Ovviamente, se si vuole vendere un Expert Advisor, si mettono in pratica tutte le strategie di trading che si hanno a disposizione, comprese le leve del marketing, al fine di raggiungere l’obiettivo. Lo si fa anche cedendo al sensazionalismo.

Quindi, nel momento in cui un EA promette di mettervi nelle migliori condizioni di guadagnare, ovvero di fare un salto di qualità nella tua vita da trader, ovvero di facilitarvi il trading, allora si tratta di una strategia che è al limite della norma, ma comunque a norma, peraltro anche giustificabile e comprensibile.

Se va oltre questa linea di demarcazione, allora c’è qualche problema, ovvero si potrebbe andare incontro ad una truffa.

Trasparenza

Questo elemento è strettamente collegato con il precedente. È ovvio che se la comunicazione pubblicitaria è realistica, ovvero se le promesse fatte sono vere, allora tutto l’intero progetto è trasparente. Questo però non è sufficiente. Non è sufficiente che un Expert Advisor mantenga le promesse, ma anche che esse abbiano un fondamento.

L’unico modo per farlo, non sono solo le testimonianze ma anche mettere in campo un risultato attendibile; non importa che sia in back-testing o nel mercato reale. A dire il vero cambia poco. Si tratta pur sempre di risultati tangibili.

In questo caso sarebbe opportuno controllare e dare un’occhiata alla landing page dell’Expert Advisor, ovvero al sito ufficiale e alle pagine social. Nel caso in cui l’offerta di acquisto è accompagnata da un video con i risultati, allora l’Expert Advisor è da valutare e prendere in considerazione.

Profit Factor

Non sempre è sufficiente che vengano mostrati i risultati. È importante che questi siano presentati con intelligenza, in modo anche abbastanza trasparente affinché possa essere fruibile dal visitatore, ma non basta.

L’Expert Advisor potrà anche essere solo efficace nella landing page, nel sito o in qualsiasi altro testo e che non venga evidenziato il profit factor. Questo elemento è molto importante da valutare e siamo dell’idea che è bene che venga prodotto.

L’alternativa, se il paniere di risultati proposti è ampio, è possibile ricavare il dato in autonomia. La formula applicata in questo caso è:

  • Profit Factor = totale delle vincite / totale delle perdite

Analizzando questa formula è molto semplice, ed allo tesso tempo abbastanza comprensibile, come e perché il parametro sia giudicato importante.

Questo viene considerato come l’indicatore che meglio degli altri è in grado di offrire una panoramica esaustiva, anche meglio di quanto lo sia con un sistema di trading, una strategia, un’attività di trading tout court o, appunto un Expert Advisor.

Inutile dire che il Profit Factor deve essere sempre maggiore di 1. Meglio ancora se supera 1,5.

In sostanza, il Fattore Profitto o Profit Factor è da considerare sempre e solo come il rapporto numerico tra i profitti e le perdite. 

Un fattore di 3 suggerisce che l’Expert Advisor consente di guadagnare 3 dollari per ogni dollaro perso. È possibile scegliere uno dei migliori EA: il FAP Turbo che promette di guadagnare anche 30 dollari ogni dollaro perso ed in questo caso si registra un Profit Factor di 30.

>>Approfondimento: FapTurbo per MetaTrader: funziona davvero?

Expected Profit for Transaction

Si tratta di un altro paramento da considerare, anche se definito come un parametro complesso sia da ricavare, che da interpretare. Nello specifico, esso corrisponde al rapporto tra la vincita media e la perdita media.

Lo possiamo considerare anche come un indicatore di profitto. Non sempre si tratta di un indicatore esplicativo come invece lo è il Profit Factor. È però utile se posto a integrazione di questo. In breve esso funziona pure se il paniere non è molto ampio. D’altronde, si tratta di medie e come per il caso precedente anche per questo parametro è importante che il valore sia maggiore di uno.

È bene che l’Expected Profit for Transaction sia presentato direttamente nella landing page dell’Expert Advisor, all’interno del sito o in qualsiasi altro test che promuova il prodotto.

Se questo non viene inserito, non è un grosso problema, in quanto lo si può calcolare prendendo come punto di riferimento direttamente i risultati esplicati.

Drawdown

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EXPERT – ADVISOR

Altro elemento da considerare è il drawdown, considerato da molti come un parametro importantissimo e tra le altre cose si regge da solo. Esso è tale in quanto offre delle importanti informazioni sull’Expert Advisor anche se non viene associato ad altri parametri.

Il drawdown è molto utile per valutare la costanza e la stabilità non solo del sistema di trading, ma anche della strategia o dell’Expert Advisor. Esso è tale in quanto misura il denaro perso tra un picco positivo di capitale a un picco negativo.

Ovviamente un Expert Advisor come anche una strategia o un sistema di trading potrà avere più drawdown in uno stesso periodo di tempo. In questo caso si deve però considerare un secondo parametro, l’average drawdown che rappresenta la media dei drawdown rilevati.

Il drawdown è sempre presente ed è un valore sempre e comunque maggiore di zero. Il suo valore viene espresso in percentuale. Al momento non esiste un prodotto di trading che dia la massima costanza, ma è bene anche che sia un valore basso, nell’ordine del 7-8%. Per definizione il DrawDown è la massima perdita che si registra in caso di trade fallito osservando un campione sufficientemente largo di trade.

Si tratta di un elemento molto importante, in quanto illustra la peggiore delle ipotesi, ovvero il fallimento. Questo parametro deve essere preso in esame nel momento in cui si studia l’efficacia di un sistema di trading. Il fattore si calcola sempre dividendo e percentualizzando il rapporto tra capitale investito e perdita massima nel singolo trade.

Nota bene: i migliori Expert Advisor vantano un DrawDown dello 0,30%. Questo vuol dire che nel caso in cui si investono 100 dollari, il massimo rischio (stimato) è quello di perdere 0,30 dollari.

Risk To Reward Ratio

Si tratta di un parametro molto importante adatto a valutare il rischio connesso a ciascuna posizione. Esso viene calcolato dividendo la massima perdita prevedibile con la massima vincita prevedibile.

Ovviamente, al fine di ricavare questi due termini è importante prendere come riferimento la buona e la cattiva sorte, ovvero lo stop loss e il take profit.

Nel caso specifico dell’Expert Advisor, il Risk To Reward Ratio può essere visto anche in retrospettiva, calcolando quelli relativi alle posizioni già aperte e chiuse (nel mercato reale o in back-testing), o quelle impostate di default.

Un buon Expert Advisor deve sempre e comunque consentire di modificare le impostazioni legate al rischio. Un buon Risk To Reward Ratio deve essere sempre pari a 1:2, ovvero deve possedere le possibili vincite che devono essere considerate come il doppio delle possibili perdite.

Percentuale di vincita

Infine l’ultimo elemento da considerare è la percentuale legata alle vincite. Si tratta di un parametro molto intuitivo. Qui la percentuale di vincita è considerata come il rapporto (espresso in percentuale), tra i trade vincenti e il totale dei trade.

Se la percentuale di vincita (Winning Percentage) supponiamo sia pari al 50%, la metà dei trade effettuati è andata a segno. Questo potrebbe essere di per sé un parametro molto importante; purtroppo se parliamo di EA non è sufficiente. Si deve sempre prendere in considerazione un altro elemento: lo stop loss.

Se lo stop loss è troppo largo, allora la perdita per singolo trade fallito sarà molto alta, e questo comporta un’erosione degli utili in maniera veloce. In questo caso una percentuale di vincita non è altro che un’attività di trading generalmente proficua. Per tale motivo è bene quando si giudica un Expert Advisor verificare sempre l’approccio legata alla questione degli Stop Loss.

Se questi vengono mediamente posti a 150 pip, un EA, affinché possa essere giudicato “soddisfacente”, deve vantare una percentuale di vincita pari o superiore all’80%.

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TommasoP

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